凯利公式算出来是零_凯利公式自动计算器

各位老铁们好，今天的文章主题是凯利公式算出来是零，同时也会延伸到凯利公式自动计算器的相关问题，期待为您解惑，下面我们开始吧！

本文目录

1. 凯利公式是什么为啥很准
2. 凯利公式
3. 足球凯利方差是什么啊

投资，这个看似简单实则复杂的领域，总是充满了各种神秘和未知。在这个领域里，有一个公式被广大投资者奉为“神算”，那就是凯利公式。有时候，凯利公式算出来的结果却是零。这究竟是怎么回事呢？今天，我们就来揭开这个神秘面纱。

一、凯利公式：投资界的“神算”

凯利公式，全称为凯利公式（Kelly Criterion），是一种用于确定投资比例的数学模型。该公式由美国数学家约翰·凯利在1956年提出，主要用于赌博和投资领域。其核心思想是：在给定的投资机会中，如何确定最优的投资比例，以实现长期收益最大化。

凯利公式的基本公式如下：

f = (bp - q) / b

其中：

• f：投资比例
• b：赔率
• p：获胜的概率
• q：失败的概率，即1-p

凯利公式认为，只有当投资比例f大于0时，投资才是有利的。因此，许多投资者将凯利公式视为投资界的“神算”。

二、凯利公式算凯利公式算出来是零出来是零：原因分析

尽管凯利公式在理论上是完美的，但在实际应用中，却常常出现算出来的结果为零的情况。这是为什么呢？

1. 赔率过低

赔率是凯利公式中的一个重要参数。当赔率过低时，即使获胜的概率很高，凯利公式算出来的投资比例也可能为零。例如，假设某项投资的赔率为1.5，获胜概率为50%，那么根据凯利公式，投资比例f将为0。

2. 获胜概率过低

同样，当获胜概率过低时，即使赔率很高，凯利公式凯利公式算出来是零算出来的投资比例也可能为零。例如，假设某项投资的赔率为10，获胜概率为10%，那么根据凯利公式，投资比例f同样为零。

3. 市场波动

在现实市场中，赔率和获胜概率都是不断变化的。当市场波动较大时，凯利公式算出来的投资比例可能无法适应市场变化，从而导致结果为零。

三、如何应对凯利公式算出来的零？

面对凯利公式算出来的零，投资者应该如何应对呢？

1. 调整投资策略

当凯利公式算出来的投资比例为零时，投资者可以适当调整投资策略，寻找其他投资机会。例如，可以关注那些赔率和获胜概率更高的投资产品。

2. 降凯利公式算出来是零低投资比例

在无法找到合适的投凯利公式算出来是零资机会时，投资者可以适当降低投资比例，以减少风险。

3. 关注市场动态

投资者应密切关注市场动态，及时调整投资策略，以应对市场波动。

凯利公式作为投资界的“神算”，在理论上是完美的。在实际应用中，却常常出现算出来的结果为零的情况。这提醒我们，投资并非一成不变，投资者应根据市场变化和自身情况，灵活调整投资策略。只有这样，才能在投资领域取得成功。

凯利公式是什么为啥很准

凯利公式是用来计算下注的最佳比例，算出来的是每次下注金额，用到期货股票里，就是单次允许的最大亏损。

在概率论中，凯利公式（也称“凯利方程式”）是一个在期望净收益为正的独立重复的过程中，使本金的长期增长率最大化的投注策略。该公式于1956年由约翰·拉里·凯利在《贝尔系统技术期刊》中发表，可以用来计算每次游戏中应投注的资金比例。若期望净收益为零或为负，凯利公式给出的结论是不参加。

凯利公式在拉斯维加斯和华尔街久负盛名，很多数学天才将它在投资中发扬光大，取得了非凡的成就。这其中最著名的大概就是爱德华索普，它开辟了战胜21点的策略。并使用凯利公式计算出来的比例进行下单，收获颇丰。

凯利公式介绍

凯利公式最大的问题是未考虑风险因素，即未考虑P&L曲线的形态。相比之下，真实投资不能直接应用赔率，只能算是第二大问题。资产管理本质上是个最优化问题，那么必须明确两点，即目标函数、约束条件。

首先凯利公式的目标函数只考虑的期望收益，没考虑真实投资收益是路径依赖的，显然不对。实盘做投资的人都会非常重视回撤，那么做资金管理必须将回撤因素加入目标函数。

其次资金管理还可以加入很多关于风控的约束条件，比如单品种配置上限、单日VaR上限等。最后还可派败帆以引申一点，交易频率也可以加入资金管理的目标函数之中。若是想明白这点，就很容易理解为什么高频交易会受人追捧了。

以上内容参考：百度百科—凯利公式

凯利公式

凯利公式

在概率论中，凯利公式（也称“凯利方程式”）是一个在期望净收益为正的独立重复赌局中，使本金的长期增长率最大化的投注策略。该公式于 1956年由约翰·拉里·凯利（John Larry Kelly）在《贝尔系统技术期刊》中发表，可以用来计算每次游戏中应投注的资金比例。若赌局的期望净收益为零或为负，凯利公式给出的结论是不赌为赢。

凯利公式，从赌场到量化投资

凯利公式由 John R. Kelly， Jr.于1956年提出（Kelly 1956）。它指出在一个期望收益为正的重复性赌局或者重复性投资中，每一期应该下注的最优比例。凯利公式在“拉斯维加斯”和“华尔街”久负盛名。很多数学天才将它在赌场和投资中发扬光大，取得了非凡的成就。这其中最著名的大概就是 Dr. Edward Thorp，他开辟了战胜 Blackjack（21点）的策略，并使用凯利公式计算出来的比例进行下注（Thorp 1962）；玩转赌场后，Thorp博士将它在统计学和概率论上的天赋用在投资中，他创建的 PNP对冲基金曾在近 30年内取得了年化 20%以上的收益率（Thorp 2017）。此外，学术界也对凯利公式的各种数学性质以及实践应用进行了大量的研究，这些成果汇总于 MacLean等人编辑的论文集 MacLean et al. Eds(2010)中。

如何计算

凯利公式的计算非常简单，但它背后所传达的数学含义至关重要。本文从一个扔硬币游戏出发介绍凯利公式以及它的性质，之后会揭示凯利公式背后的实质。最后文章介绍如何把凯利公式推广到量化投资中确定投资的最优杠杆比例。

假设某股票机会:盈利幅度30%，亏损幅度-10%，盈亏概率均为50%。凯利公式: f=(bp-q）/b，也即=p-q/b.(p为胜率，q为赔率，b为赔率)那么f=(3*0.5-0.5)/3=33%。

有的又说凯利公式=(期望报酬率)/(赔率)

显然期望报酬率=30%*50%-10%*50%=10%;赔率=3;那么凯利公式f=10%/3=3.3%

足球凯利方差是什么啊

凯利准则，即“Kelly-formula”，其的本源是1956年John Kelly在美国著名的贝尔实验室提出的，属于概率学关于预测(期)方面的一个分支，原数学模型较复杂，因其在对事件的预期和规避风险等理论上的先进性，凯利准则在博彩方面的应用也迅速地传播开来。

通常所说的凯利指数公式为：凯利指数=赔率 X平均胜率。而我们知道庄家愿意赔低不愿意赔高的道理，那么凯利值低的那个结果最容易出现。

凯利指数作为庄家对概率把握能力的一种表现，从某种程度上体现了庄家对赛事结果的概率倾向。而不同的庄家对不同的赛事有自己不同的认知和信息掌握程度，因此我们可以对不同公司的观点进行统一考察，从而可以发现庄家这一特殊的群体内部的群体倾向。

统计学中通常用方差来描述一组数的离散程度，也就是他们的差异程度。

扩展资料：

凯利公式在投资中的凯利公式算出来是零利用：

1、凯利公式不能代替选股，选股还是要按照巴菲特和费雪的方法。

2、凯利公式可以选时，即使是有投资价值的公式，也有高估和低估的时候，可以用凯利公式进行选时比较。

3、凯利公式适合非核心资产寻找短期投机机会。

4、凯利公式适合作为资产配置的考虑，对于资金管理比较有利,可以充分考虑机会成本。

参考资料：百度百科-凯凯利公式算出来是零利公式

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